中國行業研究網行業資訊
  • 資訊
  • 報告
當前位置:中研網 > 資訊 > 行業經濟

龍頭券商交易接口方案出爐 全方位攔截場外配資

  • 2019年3月14日 FanTianQing來源:新浪網 647 37
  • 繁體

龍頭券商交易接口方案出爐,全方位攔截場外配資。

龍頭券商交易接口方案出爐,全方位攔截場外配資。

二級市場交投活躍,私募直連券商的需求也隨之迫切起來。據某券商營業部總經理介紹,自2月初證監會就重啟券商交易接口征求意見以來,私募躍躍欲試,前來咨詢何時能參與交易接口測試的客戶絡繹不絕。

日前,已有券商拿出交易接口的整體運行方案,交易系統接入的技術準備工作已基本完成,在速度和穩定性上下足工夫的同時,也更注重安全風控,牢牢把關,不讓“場外配資”有機乘。機構客戶當前可向券商分支機構提出申請測試,但具體開通時間仍需等待監管規則正式落地。

交易速度可達微秒級

“客戶通過系統跟券商對接,券商幫客戶報單到交易所,這大概是幾年前的狀態。”一家大型券商的信息技術部門負責人表示,現在券商外接的場景是由多系統組成的整體解決方案,要經得起在速度、容量、性能可靠性上的多重考驗。

量化私募對交易速度的要求最高,據業內人士介紹,以往完成一筆交易的時間在10毫秒上下徘徊,目前部分券商已可將這一時間縮短到微秒級,1微秒等于百萬分之一秒。他表示:“對套利而言,有時機會往往就在這幾微秒之間,當技術上沒了后顧之憂,私募就只需要專注自己的策略。”

據悉,目前大部分券商的技術準備工作已基本完成,各券商為提升服務質量不斷加緊科技研發。

近日,華泰證券發布了交易接口的運行整體解決方案,對私募、銀行和公募的不同訴求,提出不同的解決路徑。針對私募提供統一接入API、異常交易控制、量化交易平臺等服務;針對銀行資管提供決策可量化、風險可管控、過程透明化、能力平臺化的一體化服務方案。針對公募基金的交易一體化解決方案則包括配置專屬交易系統,專用交易單元和獨立交易網關,全內存的快速交易系統,高速文件清分平臺和內存清算系統,實現高速文件拆分發送和快速清算,滿足T+0估值需求等。

中泰證券相關負責人表示,對于高頻量化投資者來說,最核心的需求是在收益增強等方面。其研發的極速交易系統XTP,針對有能力編寫系統的客戶,提供友好的接入模式和極速的行情及交易體驗,以及完善的風控系統;對于自身未開發策略系統的客戶,則提供開源的策略編寫系統輔助構建平臺編寫策略。在追求速度的同時,相對注重搭建開放的量化交易生態圈。

全方位攔截場外配資

“此前有一段時間交易接口是開放的,那個時候量化交易機構蓬勃發展,各類策略百花齊放。”一位私募人士表示,2015年券商交易接口被監管限制,很大原因是有人借助券商系統進行配資等違規業務。因此,如何再次防止場外配資的接入,也成為券商需要解決的關鍵問題之一。

2月25日,證監會新聞發言人就場外配資答記者問時指出:各證券公司要嚴格執行經紀業務及融資融券客戶適當性管理,加強異常交易監控,認真做好技術系統安全防護。

華泰證券項目負責人介紹了在防范配資的部署,分為事前、事中和事后系統性檢測。即在接入前會對客戶進行業務和技術雙重盡調,結合歷史數據深度挖掘公司和相關負責人的經歷,同時對資金流和業務功能進行檢測。

接入后,系統性的監測也一直持續,監控系統里安裝配資模型,可通過交易行為,包括交易頻率、品種、資金流向等檢測是否具有配資嫌疑,一旦認定是配資,系統會實施切斷。“配資公司可能隱藏得非常深。或者客戶接入前‘身家清白’,但后面慢慢做起了配資。所以客戶接入后,監控這根弦還是不能放松。”上述負責人表示。

天風證券表示,公司正在部署測試的合規風控系統,將滿足交易系統重點監控數據的采集、賬戶交易監控預警和閾值指標的設置,在大額申報、頻繁申報、虛假申報、哄抬價格,防對敲、漲跌幅限制申報等方面進行全面監控。同時,公司將通過風控系統根據賬戶的交易行為進行用戶畫像,找出潛在配資行為并作重點關注。

如何應對2019年新形勢下中國金融行業的變化與挑戰?

專家免費咨詢答疑

延伸閱讀

細分市場研究 可行性研究 商業計劃書 專項市場調研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產業園區規劃 十三五規劃

中研網 中研網 發現資訊的價值 研究院 研究院 掌握產業最新情報        中研網是中國領先的綜合經濟門戶,聚焦產業、科技、創新等研究領域,致力于為中高端人士提供最具權威性的產業資訊。每天對全球產業經濟新聞進行及時追蹤報道,并對熱點行業專題探討及深入評析。以獨到的專業視角,全力打造中國權威的經濟研究、決策支持平臺! 廣告、內容合作請點這里尋求合作

推薦閱讀

2019年兩會聲音:成品油市場“賽道升級”急需凈化市場環境

今年全國兩會上利好消息頻出,特別是“減費降稅”等政策讓百姓獲益的同時,減輕了企業經營壓力,得到代表委員的一致認...

全球能源格局出現新局面 美國油氣出口將超沙特

美國有線電視新聞網3月8日刊載文章稱,據呂斯塔德能源公司稱,今年晚些時候,美國將在石油、天然氣凝析液和汽油等石油...

2019全國兩會 多項政策促進民營企業發展

民企發展迎來政策利好從記者會到“部長通道”,發展改革委、財政部、中國人民銀行等多個部委的負責人在兩會期間釋放出...

美國運營商提供真5G移動網絡 在4月11日上線 首批城市是芝加哥和明尼阿波利斯

美國最一大運營商Verizon對外宣布,他們將是全球首個提供真5G移動網絡的運營商,而這個標準的5G移動網絡會在4月11日上...

2018年全國人身意外傷害險保費收入呈上升走勢

中研網訊:據中國保險監督管理委員會統計數據顯示2018年1月 全國人身意外傷害險保費收入為953698.58萬元。2018年2月1...

戴爾G7游戲本怎么樣?戴爾G7性能參數評測

戴爾G7怎么樣?“精工游戲本”—— 2019款全新G7,不少資深玩家評價這臺游戲本裝配了價值“萬元”的屏幕,我們一起來...

猜您喜歡

【版權及免責聲明】凡注明"轉載來源"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。中研網倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在內容、版權或其它問題,煩請聯系。 聯系方式:jsb@chinairn.com、0755-23619058,我們將及時溝通與處理。

中研普華集團聯系方式廣告服務版權聲明誠聘英才企業客戶意見反饋報告索引網站地圖 Copyright © 1998-2020 ChinaIRN.COM All Rights Reserved.    版權所有 中國行業研究網(簡稱“中研網”)    粵ICP備18008601號

研究報告

中研網微信訂閱號微信掃一掃